Как Использовать Полосы Боллинджера

Методы анализа, которые позволяют изучать волатильность рынка, очень полезны для применения в торговле. Один из самых надежных методов в этой области это, безусловно, полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера - это форма индикатора, созданная Джоном Боллинзером и используемая для анализа уровня волатильности цены актива. Для этого полосы Боллинджера сравнивают эту волатильность с уровнем цен за определенный период. Как правило, предполагается, что цены на активы должны развиваться в пределах среднего диапазона, то есть между верхней полосой и нижней полосой. Поэтому, можно сказать, что полосы Боллинджера регулируются в соответствии с волатильностью рынка. По сути, когда эта волатильность низкая (см. индикатор волотильности Forex Volatility Indicator), изменение типа также низкое, а полосы Боллинджера ближе друг к другу. Напротив, когда волатильность сильна, эти полосы отходят друг от друга.

Как Использовать Индикатор в Контексте Торговли?

Полосы Боллинджера служат прежде всего для того, чтобы оценить уровень волатильности, который проявляется в цене актива за определенный период. Но они также могут быть использованы для обнаружения другой полезной информации, среди которой:

• Сила тренда: это наблюдается, когда цена актива пересекает полосы Боллинджера. Когда «кавычки» пересекают верхнюю полосу, наблюдается сильный восходящий тренд. Напротив, когда они пересекают нижнюю полосу, наблюдается сильный нисходящий тренд.
• Пороги поддержки и сопротивления: когда рынок показывает не особенно сильный тренд, полосы Боллинджера могут быть использованы для обозначения уровней поддержки и сопротивления, так как цены на активы обычно находится в диапазоне между верхней и нижней зоной.
• Снижение волатильности: подход верхней и нижней полос представляет собой снижение уровня волатильности цены актива. Точно так же мы знаем, что эти периоды низкой волатильности часто говорят о возможном дальнейшем росте цен.
• Контекст тенденции: графические фигуры двойного дна или вершины позволяют предвидеть изменение тенденции. Проще говоря, когда двойное дно формируется на уровне верхней полосы с зазором в этой полосе, а другой чуть ниже, это указывает на медвежий сигнал. Напротив, когда образуются две последовательные вершины, первая на уровне нижней полосы, а другая чуть выше нее, это хороший бычий сигнал.

Интересно также использование индикатора, который выражает и сравнивает расхождение между двумя полосами Боллинджера (верхний и нижний). Когда последний имеет тенденцию к увеличению, это указывает на то, что расхождение между двумя крайними полосами по сравнению с простым скользящим средним возрастает. Поэтому это означает, что волатильность усиливается. Это указывает на то, что цена актива вступает в четкую тенденцию. Таким образом, когда расхождение между этими полосами уменьшается, тренд слабеет, а волатильность является менее сильной.

Как Полосы Боллинджера Представлены Графически?

На графиках полосы Боллинджера представлены тремя кривыми. Кривая в середине представляет скользящее среднее для N периодов, тогда как две другие кривые, расположенные выше и ниже этой основной кривой, находятся на расстоянии, эквивалентном удвоенному стандартным отклонениям для N периодов, о которых идет речь. Используемая здесь продолжительность N может варьироваться в зависимости от периода, в течение которого проводился анализ, но первоначально это 20 дней. В нормальной конфигурации 95% наблюдаемых значений должно быть между двумя внешними кривыми.

Как Интерпретировать Полосы Боллинджера?

Как мы уже упоминали, эволюция цены актива имеет 95% -ный шанс быть между двумя внешними полосами. Когда тренд сильный и есть большая волатильность, эти две полосы очень далеки от средней полосы. Напротив, когда тренд слаб и не очень изменчив, это приводит к небольшой разнице между этими кривыми. Эта разница между кривыми имеет тенденцию чередоваться, поскольку период сильной волатильности часто приводит к возврату к более слабой волатильности. Точно так же, когда наблюдается, что цена актива ближе к одной из двух внешних полос, это означает, что есть большие возможности скоро перейти к противоположной кривой.